Covarianță, matematică, fandomului alimentat de Wikia
anumite drepturi
Să - două variabile aleatoare definite pe același spațiu de probabilitate. Apoi covariance lor se determină după cum urmează:
,
pe presupunerea că toate așteptările matematice de pe partea dreapta definită.
Note Editare
- În cazul în care, adică, să aibă un al doilea moment de finit. covarianța este definit și finit.
- Spatiul Hilbert variabile aleatoare imparțial cu finit al doilea moment de covarianță are forma joacă rolul unui produs scalar.
Editați proprietățile covarianță
- Covarianță este simetrică:
- Din cauza liniaritatea așteptările, covarianță poate fi scrisă ca
- Lăsați variabilele aleatoare, și cele două combinații liniare arbitrare. atunci
În special, covarianța (spre deosebire de coeficientul de corelație) nu este invariantă în raport cu schimbarea domeniului de aplicare, nu este întotdeauna convenabil în aplicații.
- Covarianță variabilă aleatoare cu o variație egală.
- În cazul în care variabilele aleatoare independente, atunci
Reciproca nu este adevărat, în general.
- Cauchy - Schwarz.